이상거래 심층 분석 및 검토보고서 작성도 AI가
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| [연합] |
[헤럴드경제=박혜림 기자] 금융감독원이 생성형 인공지능(AI)과 머신러닝을 활용해 가상자산 불공정거래 시장감시를 자동화한다. 실시간 거래 데이터에서 시세조종이나 가장·통정매매 의심 종목을 찾아내고 리딩방과 온라인 게시글·영상에 나타난 불공정거래 정황도 분석한다. 이상거래가 포착되면 매매분석부터 검토보고서 작성까지 AI가 지원한다.
금감원은 20일 가상자산 시장감시 역량을 강화하기 위해 공개 대규모언어모형(LLM) 기반 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 결합한 AI 시장감시 체계를 구축했다고 밝혔다. 해당 시스템은 금감원 내부 인력이 직접 설계·구축했다.
금감원은 앞서 지난 1월 조사원이 수작업으로 확인하던 시세조종 혐의자의 호가와 시세 관여 혐의구간을 자동으로 찾아내는 알고리즘을 개발했다. 지난 4월에는 시세조종에 이용된 다수의 연계 계정을 자동 탐지하는 기능도 추가했다. 이번에는 AI 활용 범위를 이상거래를 탐지하고 분석해 실제 조사 필요성을 검토하는 시장감시 업무로 넓혔다.
새 시스템은 거래소에서 들어오는 실시간 데이터를 활용해 초단기 시세조종 의심 종목을 포착한다. 특정 시간대나 입출금이 제한된 종목에서 나타나는 가격 급등락 등 주요 시세조종 유형을 구분해 찾아낸다. 생성형 AI는 적출된 종목과 관련된 거래소 공지와 뉴스 등을 함께 분석해 가격과 거래량이 급등락한 원인을 살핀다.
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| 이찬진 금융감독원장 [금융감독원 제공] |
가장·통정매매 탐지에는 벤포드 법칙과 머신러닝 알고리즘을 적용한다. 종목별 거래량 분포와 체결강도 등을 분석해 정상적인 분포에서 벗어난 종목을 선별한 뒤 학습된 정상 매매패턴과 실제 거래패턴의 차이가 큰 종목과 구간을 후보로 추려낸다. 가격과 거래량 변동 규모 등을 종합적으로 평가해 실제 조사 필요성도 검토한다.
온라인에서 이뤄지는 불공정거래 감시에도 생성형 AI를 활용한다. 가상자산 관련 최신 게시글과 영상을 수집하고 영상 자막이나 음성을 텍스트로 변환해 위법행위 정황을 분석한다. 리딩방을 통한 불법 선행매매와 허위사실 동영상 유포, 불공정거래를 선동하는 게시글 등이 대상이다. 생성형 AI는 매매유인이나 타인의 불공정거래 행위 고발, 단순 잡담 여부 등을 분석해 위험도를 평가한다.
이상거래가 포착된 뒤 진행되는 심층분석 과정도 자동화한다. 계정별 호가관여율과 매매차익, 시세관여율 등을 기준으로 의심계정을 선별하고 알고리즘을 통해 혐의군과 혐의구간을 분석한다. 생성형 AI는 산출된 혐의 판단 지표를 토대로 정해진 양식에 맞춰 검토보고서를 자동으로 작성한다.
다만 추가 분석이나 기획조사 여부는 조사 담당자가 최종 판단한다. 담당자는 AI가 작성한 검토보고서를 토대로 후속 조치 여부를 결정하며 보고서는 향후 조사업무에 활용할 수 있도록 누적 관리된다.
금감원은 앞으로 자금흐름·온체인 추적 지원 기능을 추가로 개발하는 등 AI 기반 가상자산 시장감시·조사 체계를 강화할 계획이다.
한편 금감원은 지난 2월 금융보안 통합관제시스템 ‘FIRST’를 본격 가동한 바 있다. 이에 더해 향후 AI 보안위협 대응과 AI 거버넌스 확산, IT 내부통제 강화 등을 추진한다는 방침이다.
