내년 1월 1일 신BIS 협약 시행에 대비한 은행권의 막바지 준비가 한창이다.

일명 ‘바젤2’로 불리우는 신BIS협약은 차주별 신용등급에 따라 다양한 위험가중치를 적용, 리스크 관리가 취약한 은행일수록 보다 많은 자기자본 보유의무를 부여함으로써 은행의 리스크 관리 능력을 높이는 게 핵심이다.

은행 입장에서는 신용리스크 평가 능력을 높이고 우량 자산을 확보해 자기자본 부담을 낮추는 것이, 기업.가계 등 차주 입장에서는 자신의 신용등급을 높여 은행이 환영할 만한 우량 자산으로 평가받는 게 중요하다.

최근 은행권의 무리한 외형경쟁으로 인한 부작용이 우려되는 상황에서 바젤2 도입은 은행권에 상당한 변화를 야기할 것으로 예상된다. 바젤2 도입으로 달라지는 것과 각 경제주체별 대응법을 알아본다.

▶‘수능시대’ 맞이한 은행=기존 BIS협약이 암기 위주의 학력고사라면 신BIS협약은 종합적 사고능력이 필요한 ‘수능’에 비유된다. 기존 BIS협약은 마치 단순암기처럼 금융기관의 리스크관리능력과 상관없이 주어진 매뉴얼대로 자기자본비율을 산출하도록 했다면, 신BIS협약은 은행은 표준등급법.기본내부등급법 등 여러 방법 중 자신에게 유리한 방법으로 자기자본비율을 산출할 수 있는 일종의 ‘자율’을 선사했기 때문. 대신 이같은 자율을 최대한 누리기 위해서는 스스로의 신용평가 능력을 높이고 이를 감독당국으로부터 인정받아야 한다.

국내에서는 산업.기업.국민.외환 등 4개 은행이 자체 기준이라 할 기본내부등급법을 마련해 감독당국의 승인을 기다리고 있다. 승인된 은행은 내년부터 자체 기준에 따라, 나머지 은행들은 외부신용평가기관이 제공하는 표준등급법에 따라 자기자본을 산출하게 된다.

금융권에서는 바젤2 시행과 함께 그동안 수익성 위주로 이뤄진 국내은행들의 영업관행을 리스크 관리 위주로 변화시키는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 대출의 위험도가 높을 수록 자기자본 부담이 높아지는 만큼 우량 자산을 확보하기 위한 은행들의 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

▶기업, 궁합맞는 은행을 찾아라=차주별 신용도에 따라 차등화되는 자기자본 부담은 대출금리 차등화로 이어질 수밖에 없다. 신용등급이 현행보다 한층 세분화되고 이에 따른 금리 차등화도 심화되는 만큼 최대한 높은 신용등급을 받는 게 더욱 중요하다.

바젤2체제 하에서는 기업의 신용도 평가시 미래상환능력이 최우선 고려요소가 되는 만큼 앞으로는 돈을 빌려 주식에 투자하거나 무리하게 사업을 확장하는 등의 위험한 행위는 삼가고 핵심사업에 충실해야 한다. 또 내년부터는 은행들이 대출한도 미사용분에 대해서도 자기자본을 적립해야 하기 때문에 기업 대출한도를 그만큼 줄일 것으로 예상된다. 따라서 기업은 필요로 하는 적정 자본규모를 미리 파악해 자본조달에 차질이 없도록 해야 한다.

거래 은행과 재무정보나 투자계획 등을 상시적으로 교류하면서 신뢰를 쌓는 것도 중요하다. 우량기업이라도 은행이 신용상태를 잘 모를 경우 신용도가 낮게 평가될 수 있기 때문에 경영정보의 투명성을 높여야 한다는 얘기다.

아울러 은행별로 각기 다른 내부등급 모형을 갖고 있는 만큼 자사의 경쟁력을 보다 높이 평가해주는 은행을 찾아 주 거래 은행으로 삼는 것도 방법이다.

▶개인, 담보보다 신용이 중요=바젤2시대에는 개인 역시 기업처럼 신용에 따라 금리차가 크게 벌어지므로 신용관리가 최우선이다. 특히 그동안 은행의 대출심사가 담보 위주에서 신용위주로 바뀌기 때문에 지금보다 은행에서 돈을 빌리기가 한층 더 까다로워질 전망이다.

따라서 계획적인 대출관리를 통해 연체를 방지하는 동시에, 일부 은행에 거래를 집중하면서 신용 기록을 쌓고 신용점수를 높이는 게 중요하다.

또 신용등급이 높은 개인이라면 신용등급이 크게 세분화돼 높은 등급에 금리우대 등 차별화된 혜택을 제공하는 은행을, 등급이 낮을 경우에는 신용등급차가 크지 않은 은행을 이용하는 게 유리할 수 있다.

김은정 기자(ejkim@heraldm.com)